巴塞尔委员会放宽银行资本监管 确立风险估算模型

巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)周一表示，对全球银行交易账户规则的修订将使2022年1月所需的额外资金减半，以弥补市场价格波动带来的金融风险。此举标志着巴塞尔委员会引入了一系列变革，因为纳税人在十年前的金融危机期间不得不救助资本不足的贷方。

在此之前，银行进行了大量游说，以说服这家总部位于瑞士的世界主要金融中心银行监管机构，要求减少最初的交易账户中规定的额外资金。巴塞尔委员会在一份声明中表示，欧洲央行行长兼巴塞尔委员会主席马里奥·德拉吉( Mario Draghi)于周一批准了这项修订。

与现有规则相比，新规则意味着银行总的市场风险资本平均增加约22%。而这一比例在2016年发布的规则框架下为40%。然而，大多数银行持有的整体资本变化相对温和，尽管一些大型银行遭受了大的打击。银行的大部分资本要求涵盖了不良贷款的风险，而市场风险资本则远低于总额的5%。

巴塞尔委员会通过银行获得了更明确的数据后修订了其市场风险资本规则，以便监管机构可以放宽他们在规则草案中采取的较为保守的方法。巴塞尔委员会秘书长威廉·科恩(William Coen )去年四月表示，监管机构只留下一小部分观察结果来进行修订。

一个关键的变化是简化测试，该测试决定银行是否可以使用自己的估算模型来确定资本要求的市场风险，或者必须使用监管机构制定的估算模型。与标准监管测试方法相比，内部模型往往更精细，这意味着资本要求更低。

最终规则，也称为交易账户或FRTB的基本审查，通过包括比原先提议的更广泛的风险估算模型来放宽测试，​​为银行提供更多的纠正空间来弥补缺陷。巴塞尔委员会希望银行能够更好地评估其交易账户中持有的股票，债券和衍生品等资产的风险，例如流动性不足，或资产变得越来越难以在动荡的市场中建立安全缓冲区间。